【用語解説】定量評価 / 投資マニアさとるの令和の資産運用ガイド

定量評価とは

定量評価とは、主に数値データを用いた評価の方法です。投資においては、複数の投資先を評価する際に基準を数値化することで、一定の客観性を持って評価が可能となります。

定量評価は、多くの異なる要素を数値化し、比較することで行われるため、その精度と客観性が重要となります。評価機関がこれを行う場合、一定の評価基準や評価モデルに基づいて実施されます。例えば、モーニングスターやリッパーなどの評価機関は、独自の評価モデルを用いて投資信託のパフォーマンスやリスクを評価し、ランキングや評価レポートを提供しています。

定量評価の基本的な要素としては、過去のパフォーマンスデータ、リスク指標、コストなどが挙げられます。

また、定量評価は個別の投資信託だけでなく、ポートフォリオ全体の評価にも応用されます。投資家は、ポートフォリオ全体のリスクとリターンのバランスを評価し、最適な資産配分を行うために定量評価を活用します。

このように、定量評価は投資の意思決定プロセスにおいて欠かせないツールであり、投資家にとって非常に重要な役割を果たしています。